Manuale test retrospettivi praticare l'arte di Trading Manuale test retrospettivi praticare l'arte del trading James Stanley Trading, come molte altre cose nella vita, può essere migliorato con l'esperienza. Questo è spesso dove i nuovi operatori sicuro. Una volta che la realizzazione di questo fatto, si guardano molto semplice trattativa. ldquoIs imparare a commerciare con profitto vale il mio timerdquo Io e molti altri commercianti (lsquohaversquo o forse più precisamente) avrebbe risposto un lsquoYESrsquo enfatico a questa domanda, e avviato un processo di apprendimento per ottenere i nostri risultati al punto che vogliamo. Ma non tutti sarebbero in quella barca. La cosa difficile di esperienza quando il commercio è il fatto che questa stessa esperienza ci può costare soldi. Nel corso degli anni Irsquove sentito molte flippantly sostengono lsquoah, thatrsquos tua iscrizione alla markets. rsquo E questo può essere il caso. Ma ci sono altri modi di guadagnare esperienza nell'arte antica della speculazione. Grano e riso commercianti, i creatori originali di analisi tecnica, avrebbero impiegare un elemento del trading lsquopaper, rsquo per monitorare utili o perdite ipotetici per le strategie che stanno trading. Questo è simile alla negoziazione demo oggi un modo che possiamo testare le nostre teorie e le strategie sul mercato senza rischio finanziario. E 'questo esattamente lo stesso di trading dal vivo, no, perché ci isnrsquot un fornitore di liquidità su l'altra estremità del commercio esecuzione effettiva esecuzione ma può permettermi di testare le mie strategie in un ambiente dinamico. L'aspetto negativo di demo trading o demo-test di un strategia è il fatto che si può richiedere molto tempo per ottenere risultati sufficienti per fare una determinazione per la mia coerenza strategie. Se voglio provare una strategia su un grafico giornaliero, si può prendere me un anno intero solo per mettere alcuni mestieri. E dopo quei pochi commerci, Irsquom non è sicuro Irsquod essere abbastanza comodo con la strategia di impiegare dal vivo (dopo tutto, solo alcuni mestieri sono stati collocati, come faccio a sapere se questa era un'anomalia o meno). Questo è dove manuale di back-test può entrare in gioco. Si tratta di un manierismo in cui posso simulare un ambiente di mercato dal vivo con prezzi dinamici. Itrsquos importante notare eventuali back-test che eseguiamo, manuale o automatica, soffriamo di un singolare pareggio-back e cioè il fatto che la performance passata non è necessariamente andare a replicare se stesso in quel modo andando avanti. Ma thatrsquos non il punto del manuale back-test. La ragione per cui sto facendo il test è quello di formare me stesso, utilizzando gli strumenti della strategia in fase di test, in modo che io possa sapere come utilizzare nel modo più efficace l'approccio. Posso fare questo in qualsiasi periodo di tempo, con qualsiasi coppia di valute, e quasi tutte le strategie che ho commercio. Fase 1: vestire la tabella Il primo passo quando manuale di back-test è quello di vestire i nostri grafici con gli indicatori che useremo nella strategia che stiamo testando. Per questa illustrazione, Irsquom intenzione di utilizzare un periodo di 89 EMA e un CCI 13 periodo. Dopo avere ottenuto il grafico vestita, siamo pronti a procedere. Creato da James Stanley Fase 2: Fate un passo indietro nel tempo dopo che avremo la nostra tabella vestito, abbiamo bisogno di andare ad un periodo precedente sulla carta. Il qui è che voglio essere familiarità con l'azione dei prezzi per il periodo di prova. Voglio prezzi per essere più vicino alla dinamica di un mercato reale possibile. Voglio che questo sia imprevedibile. Per fare questo, posso semplicemente cliccare e trascinare indietro nel tempo per arrivare a una data precedente sulla carta. Creato da James Stanley Fase 3: camminare in avanti nel tempo Questa funzione è molto utile per i commercianti che fanno un sacco di back-test manuale, ma spesso sconosciuto a molti. Questo ha a che fare con la lsquoforward, rsquo e lsquobackwards, frecce rsquo sulla tastiera. Se volevo tornare indietro 1 ora, posso semplicemente premere il tasto lsquobackwards freccia, rsquo una sola volta. Tuttavia, se il test Irsquom su un grafico a 4 ore ndash 1 pressione del avanti o indietro i tasti freccia sarà equivalente a spostare in avanti o indietro di 4 ore alla volta. Questa è una caratteristica estremamente conveniente che può permettere me di attraversare una grande distanza sul grafico in un breve periodo di tempo. A questo punto, voglio camminare in avanti sul grafico u ino un Trovo un mestiere che soddisfa i miei criteri. Una volta che faccio, mi soffermo, e wersquore pronto a passare alla fase 5. Fase 4: Registrare i risultati di questa fase può scostarsi tra commerciante di commerciante in base a stile e manierismo di tenuta di registri. Esorto tutti i nuovi operatori o chi è nuovo al manuale di back-testing di scrivere ciascuno di questi traffici verso il basso che si tratti di un giornale, un foglio di calcolo, o di un registro di commercio. Alcune informazioni chiave è di nota qui: Dove si dovrebbe inserire il vostro arresto Dove ti essere in cerca di prendere i profitti È possibile registrare tutte queste informazioni, nonché tutte le altre osservazioni che avete fatto. Dopo alcuni mestieri, si avrà alcuni pezzi di informazioni che è possibile utilizzare per poi rendere la strategia più efficace per i tuoi obiettivi. Fase 5: sciacquare e ripetere Dopo che abbiamo trovato un mestiere ipotetica, a quel punto siamo in grado di camminare più avanti in futuro per avere un'idea di come potrebbe essere risolto. Ancora una volta, siamo in grado di registrare questi risultati nelle nostre riviste. Allora possiamo passare al commercio successiva. Siamo in grado di continuare a fare questo fino a quando ci sentiamo il comfort, e l'esperienza con la strategia per passare alla fase successiva del test. Per alcuni operatori thatrsquos test con saldi più piccoli, altri prendono il salto direttamente nei mercati in tempo reale, mentre altri, come me ndash sarà quindi testare la strategia su un conto demo con prezzi dal vivo, dinamico. --- Scritto da James B. Stanley Per contattare James Stanley, Puoi seguire su Twitter James JStanleyFX. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano la moneta globale markets. MetaTrader 4 Strategia Tester tutorial per ottenere il massimo dal vostro consulente esperto, youll necessità di ottimizzare e backtest vostra strategia utilizzando MetaTraders Strategy Tester. Durante il test in avanti su un conto demo è essenziale, backtesting consente di simulare il commercio per un lungo periodo di tempo in pochi minuti. E con la funzione di ottimizzazione, è possibile scoprire quali impostazioni risultati migliori in un periodo storico grafico selezionato. Vi è una notevole dibattito sulla precisione del tester strategia MetaTraders. Nella migliore delle ipotesi, backtesting offre solo una buona approssimazione di come traffici sarebbero stati eseguiti in tempo reale. Ma il suo l'unico strumento a disposizione per testare rapidamente qualsiasi strategia su una vasta gamma di situazioni di trading, e quello che si dovrebbe imparare a utilizzare bene. Aprire il tester strategia in MetaTrader facendo clic sul pulsante appropriato sulla barra degli strumenti o selezionando Strategia Tester dal menu Visualizza. History Center Prima di backtesting o ottimizzazione, è importante assicurarsi che i dati la storia è completa e accurata, soprattutto se state usando ogni tick come modello di prova. Se vedete errori grafico non corrispondenti nel registro ufficiale o se la qualità di modellazione è inferiore a 90, i dati della storia non è sufficiente per generare le zecche accurate. Aprire il Centro di Storia dal menu Strumenti o premendo F2 sulla tastiera. Fare doppio clic la coppia grafico nella colonna di sinistra che si prevede di backtest per. Un elenco di periodi di tempo apparirà sotto. Inizia con un doppio clic su 1 minuto (M1) per caricare i dati storici per quel periodo. Il backtester utilizza i dati M1 per generare le zecche, quindi è importante che i dati M1 è completa. Dal History Center, è possibile scaricare o importare i dati da utilizzare in backtesting. Il vostro broker fornirà automaticamente alcuni dati recenti, ma potrebbe non essere sufficiente per un backtest più lungo. Inoltre, i dati scaricabili gratuitamente da MetaTrader (accessibile tramite il pulsante Download) non è sempre completa, e può contenere grandi lacune. È possibile scaricare i dati sulla M1 da forextesterdatadatasources. html. Innanzitutto, selezionare il periodo M1 per il simbolo dall'elenco sul lato sinistro. Fare clic sul pulsante Importa, quindi fare clic su Sfoglia nella finestra di dialogo Importa per selezionare i dati M1 file appena scaricato. Premere OK per importare i dati - si può richiedere alcuni minuti. Si dispone ora di diversi anni di M1 dati per quel simbolo. Per fare uso di questi dati su tempi superiori, youll necessità di utilizzare lo script periodconverter che viene fornito con MetaTrader. Apri una finestra cartografica e impostarlo su M1. Trascinare lo script periodconverter dalla finestra Navigator sul grafico e impostare l'impostazione ExtPeriodMultiplier al numero di minuti per convertire in. Per M15, utilizzare 15 per H1, utilizzare 60 H4, utilizzare 240, e così via. Ripetere questa procedura per tutte le symbolsperiods si prevede di testare su. Una volta che si dispone di dati storici sufficienti, è possibile iniziare il test. Il video qui sotto mostra il processo di importazione e conversione del M1 dati: Ottimizzazione La funzione di ottimizzazione della MetaTrader 4 permette di testare migliaia di combinazioni di impostazioni Expert Advisor per trovare le impostazioni più redditizie per il grafico, il periodo e la data gamma selezionata. strategie basate su indicatori dovranno essere ottimizzato per la massima redditività. Tuttavia, quasi tutti gli EA potranno beneficiare di ottimizzazione - anche quelli che il commercio su dati tick, a patto di avere i dati della cronologia completi M1 (vedi sopra). Mentre l'ottimizzatore ripristinare le impostazioni più redditizi per l'intervallo di date selezionato, questo è alcuna garanzia che queste impostazioni saranno redditizia in futuro. Le condizioni di mercato cambiano spesso, quindi è importante regolarmente ri-ottimizzare il vostro consulente esperto per i migliori risultati. Per ottimizzare il consulente esperto, selezionarla dalla casella a discesa Expert Advisor. Selezionare la coppia di valute dalla scatola e grafico periodo di simbolo dalla casella Periodo. Per il modello. youll generalmente vuole selezionare Apri prezzi Solo, a meno che non si sta ottimizzando un EA che gira su dati tick. In questo caso, selezionare ogni tick. Controllare l'opzione Usa data e selezionare un intervallo di date per ottimizzare. Infine, assicurarsi che l'ottimizzazione sia selezionata. Fare clic sul pulsante Expert Proprietà per aprire le impostazioni consulente esperto. Sotto gli ingressi scheda è dove youll inserire l'intervallo di valori per ottimizzare. La colonna di inizio sarà il valore più basso per una data impostazione, mentre la colonna di arresto sarà il più alto. La colonna Step è l'importo che l'ottimizzatore scorrere dalla partenza alla posizione di arresto. Nell'immagine qui sopra stiamo ottimizzando SL, le impostazioni di TS e TP per un consulente esperto. Il valore iniziale è 20, il passo è 20, e la fermata è 200. L'ottimizzatore metterà alla prova ogni combinazione di valori da 20, 40, 60 e così via fino a 200. Usare un inizio, passo e il valore di smettere che è appropriato per l'impostazione che si sta ottimizzando. Anche i valori di riferimento (5, 10, etc.) sono buoni. La casella di controllo per l'estrema sinistra deve essere selezionato per tale impostazione da ottimizzare. Tutte le impostazioni che arent controllati utilizzeranno il numero nella colonna valore quando l'ottimizzazione. Nella scheda Test, è possibile regolare il deposito iniziale a qualcosa di un po 'più realistico. Lasciare le altre impostazioni ai valori predefiniti. Quando si è pronti per iniziare l'ottimizzazione, premere il pulsante Start in basso a destra della finestra Strategy Tester. A seconda del periodo, l'intervallo di date, il modello di prova e il numero di impostazioni da ottimizzare può richiedere da alcuni minuti a diverse ore. Se la sua troppo tempo, è consigliabile accorciare l'intervallo di date, ottimizzando un minor numero di impostazioni, o utilizzando un valore passo più grande. Una volta che l'ottimizzazione è finito, aprire la scheda risultati di ottimizzazione e fare doppio clic sulla colonna di profitto per ordinare i risultati. Fare doppio clic su uno qualsiasi dei risultati per caricarlo nel tester. Hit nuovamente il pulsante Start per backtest con le impostazioni selezionate. Backtesting A questo punto, dovrebbe essere ovvio come funziona il backtester. Seleziona il tuo Expert Advisor. Simbolo. Periodo e modello. selezionare la casella Usa Data e selezionare un intervallo di date. Selezionare la modalità visiva solo se si desidera una guida visiva del backtesting. Lascia Ottimizzazione incontrollato. Premi il pulsante Expert Proprietà e immettere le impostazioni nella colonna Valore nella scheda Input. È inoltre possibile caricare o salvare le impostazioni utilizzando i pulsanti in basso a destra. Le colonne Start, Passo e Stop vengono ignorati, così come lo sono le caselle di controllo. Chiudere la finestra delle proprietà di esperti e premere il tasto Start per iniziare il test. Ci vorranno da pochi secondi ad alcuni minuti a seconda delle impostazioni. Una volta che il test è terminato, aprire la scheda Relazione sul fondo per vedere i risultati. Alcuni dati statistici di prendere nota di: utile netto totale - Il margine lordo meno la perdita lorda. fattore di profitto - L'incidenza del margine lordo di perdita lorda. Più alto è meglio, qualsiasi cosa sopra 1.5 è buona. prelievo assoluto - Il prelievo del tuo deposito iniziale. Alte utilizzi aumentano la probabilità che il tuo account sarà soffiata fuori. compravendite Profit - la percentuale complessiva vincere. qualità Modeling - importante solo se il modello di test è ogni tick. Se è così, questo dovrebbe essere a 90. In caso contrario, seguire le istruzioni di cui sopra per aggiornare la vostra storia con dati precisi M1. La scheda Risultati nella parte inferiore del tester strategia vi darà i dettagli sugli ordini aperte e chiuse, tra cui trailing stop, prendere profitto e stop loss. Fare clic sul pulsante Apri grafico per ottenere una rappresentazione visiva dei risultati. Durante il test la nuova EA, esaminare queste attentamente per garantire che la vostra strategia sta funzionando come previsto. Cammina avanti Analisi Mentre backtesting e di ottimizzazione in grado di dare una buona idea di come il vostro EA sarà il commercio, è necessario fare di più test approfonditi per garantire che il sistema di trading è veramente redditizio. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è da un processo chiamato analisi passi in avanti. Passeggiata analisi in avanti semplicemente costituito da più cicli di ottimizzazione e backtesting, e l'analisi dei risultati dei test per un lungo periodo. Il nostro articolo su analisi avanti passeggiata spiega il processo in modo più dettagliato. Il nostro camminare in avanti Analyzer per MetaTrader consente di eseguire WFA rapidamente e facilmente.
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